К чему приведут требования ЦБ РФ к оценке рисков?

Центробанк РФ ввел новые требования к оценке банковских рисков, затрагивающих расчет достаточности капитала. По мнению некоторых специалистов, это может способствовать ограничению конкурентоспособности российских банков. В октябре прошлого года вступили в силу поправки к инструкции «Об обязательных нормативах банков», согласно которым были введены повышенные коэффициенты относительно ряда активов при расчете достаточности капитала, в частности, валютных активов, кредиты оффшорным компаниям и др. Предполагалось, что повышенный коэффициент будет применяться к тем заемщикам, которые не дали согласие на предоставление о себе информации в бюро кредитных историй или отказали в ознакомлении с ее основной частью.
Но эти поправки распространялись только на новые кредиты, а в скором времени, согласно новым требования ЦБ РФ они будут применяться ко всем операциям. Новые правила стали предметом оживленных и часто ожесточенных дискуссий банкиров с регулятором, в результате которых последний частично смягчил свои требования. Но некоторые банкиры уверены, что ЦБ мог бы и дальше смягчить ряд требований при оценке банковских рисков, пойдя навстречу кредитным организациям.

Регулятор ввел еще один инструмент регулирования: повышение коэффициенты рисков. Из-за этого банки, которые испытывают дефицит ликвидности, вынуждены подтормаживать кредитование по определенной группе заемщиков или видам операций. Российская реальность в банковском секторе и помимо этого такова, что требования к капиталу остаются на достаточно высоком уровне. Иностранные банки уходят с отечественного рынка из-за кризиса, но он не будет вечным и рано или поздно он будет преодолен. Это означает, что они сюда вернуться и на фоне их трансграничных кредитов российские банки не смогут предложить лучшие условия кредитования. Другими словами из-за требований ЦБ над российскими банками нависнет угроза, и они станут не конкурентоспособными. В свою очередь представители иностранных банков заявляют о том, что вынуждены кредитовать за рубежом из-за требований регулятора. ЮниКредитБанк, входящий в итальянскую группу UniCredit, платит налоги в России, но из-за введения серьезных требований к капиталу, вынужден проводить кредитные сделки в Вене и Милане, соответственно, платить налоги там.

Поправки, которые ввел ЦБ, предусматривают, что повышенный коэффициент не будет применяться к ссудам размером до 5 млн. рубл. с условием, что этот объем не будет превышать 0,1% капитала банковского учреждения. Но уровень планки достаточно мал, и к этому можно добавить только то, что у каждой кредитной организации существуют свои критерии при оценке риска предприятий и частных лиц, поэтому внедрение нового подхода может привести к снижению объемов кредитования.

В ответ на это со стороны ЦБ было озвучено мнение о том, что в реальном банковском секторе сейчас складывается ситуация, которая дает весомые основания на то, чтобы в отдельных случаях использовать повышенный коэффициент 1,1 или 1,5 вместо стандартной оценки величины риска с коэффициентом 1. Согласно новым требованиям планировалось расширить круг лиц, к которым бы применялся повышенный коэффициент. Вместе с этим регулятор обозначил круг тех заемщиков, к которым банки не смогут применять повышенный коэффициент: стратегические предприятия, ведомства, которые курируют эту отрасль, оборонно-промышленные предприятия и т.п. Из круга лиц, к которым будет применяться повышенный коэффициент, также исключены юрлица, уплатившие налоги и сборы, а также другие обязательные платежи за год до получения кредита, при этом сумма выплат должна превышать 10% от суммы привлекаемого в банке кредита. Относительно оффшоров повышенный коэффициент не планировалось применять к тем организациям, которые имеют долгосрочный рейтинг не ниже уровня «В», правда, в  том случае, если банк владеет достоверной информацией о реальных собственниках этой организации.

Исходя из этого, российские банки неоднократно заявляли о том, что новые требования регулятора приведут к значительному снижению достаточного уровня капитала в кредитных организациях. Со своей стороны ЦБ прогнозировал, что сокращение этих объемов не превысит показатель в 1-2%, и в целом достаточность капитала останется на высоком уровне. И все же, несмотря на эти заявления, данный вопрос потребовал отдельного рассмотрения, и ЦБ пришлось пересмотреть критерии к оценке рисков, касающихся достаточности капитала. В частности, рассматривался вопрос о критериях, применяемых к малому бизнесу и затрагивающих документы, регулирующие достаточность капитала, а также резервы. Результатом более детального рассмотрения этого вопроса стало недавнее заявление ЦБ о том, что он готов смягчить ряд требований, которые должны вступить в силу в июле этого года.